小花呀 · 2023年02月09日
老师，请问能不能帮我理清楚 sampling error 和 estimation error 的区别？
我在看预测波动率模型的时候，one of disadvantages of sample statistics is that “given sample sizes, it will have substantial sampling error”; then one of advantages about multi-factor models is “reduction of estimation error”
请问这两者是一样的吗？
谢谢
笛子_品职助教 · 2023年02月10日
嗨，从没放弃的小努力你好：
老师，请问能不能帮我理清楚 sampling error 和 estimation error 的区别？
样本误差是指样本本身不对。
比如我们统计上海市平均收入，调查取的样本是硕士研究生以上，25-35岁之间，金融或计算机行业，这样的人群。那么这个样本就是有误差的，它并不能很好的反应上海市整体的平均收入。
估计误差是指回归方程就有误差。比如我们分析一个portfolio的因子，这个portfolio一共用了4个因子，但是我们回归方程只有3个，漏了一个，这个方程回归出来就导致残差项偏高。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
