net positive duration

嗨，从没放弃的小努力你好：

然后为啥大于零就是positive duration哇。。能不能讲讲啊老师我还蛮想搞懂的

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是net positive duration，可以认为是净久期。

你需要掌握的是

如果预期利率下降，应该让BPV of asset +BPV of futures＞BPV of liability；

如果预期利率上涨，应该让BPV of asset+BPV of futures＜BPV of liability。

不用特意去记positive/negative 的概念，容易记混。

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努力的时光都是限量版，加油！

嗨，爱思考的PZer你好：

duration gap=BPV of asset-BPV of liability，大于零是net positive duration，小于零时net negative duration。这里不重要，掌握计算的原理最重要。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！