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神经蛙 · 2023年02月09日
老师好，之前问过类似的，但是下面这个官网的题目又把我弄糊涂了。答案选B，明明A的duration match 了呀？
我知道了 approximately 近似就可以 然后选convexity最小的
pzqa015 · 2023年02月09日
嗨，爱思考的PZer你好：
是的，题目说了负债的到期日是近似6.5年，所以，可以认为三个portfolio都满足mac duration=investment horizon的条件，选convexity最小的，这道题不是很严谨。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
