开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

台风来了 · 2023年02月08日

g-spread和z-spread的内涵有什么区别?

g-spread和z-spread的内涵有什么区别?

1 个答案

吴昊_品职助教 · 2023年02月08日

嗨,努力学习的PZer你好:


1、Z-spread是公司债券的spot rate和政府债券的spot rate之差。

2、G-spread是公司债的YTM和政府债券的YTM之差。

下图中可以看出Z-spread和G-spread的差别。两者的区别就是GS假设收益率曲线水平,而ZS假设收益率曲线倾斜。

----------------------------------------------
努力的时光都是限量版,加油!

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 701

    浏览
相关问题