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台风来了 · 2023年02月08日

g-spread和z-spread的内涵有什么区别?

g-spread和z-spread的内涵有什么区别?

1 个答案

吴昊_品职助教 · 2023年02月08日

嗨,努力学习的PZer你好:


1、Z-spread是公司债券的spot rate和政府债券的spot rate之差。

2、G-spread是公司债的YTM和政府债券的YTM之差。

下图中可以看出Z-spread和G-spread的差别。两者的区别就是GS假设收益率曲线水平,而ZS假设收益率曲线倾斜。

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努力的时光都是限量版,加油!

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