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Captain America · 2023年02月08日

请问算出来的IFR做每期现金流的假设是什么?


请问计算swap rate时算出来的IFR做每期现金流的假设是什么?

1 个答案

Lucky_品职助教 · 2023年02月11日

嗨,爱思考的PZer你好:


implied forward rate 是我们倒推出来的下一区间的利率,我们用这个利率乘以面值作为下期现金流,是假设下期浮动利率等于IFR

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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