嗨,从没放弃的小努力你好:
(1) 对于long和short forward头寸,计算roll yield的公式是不同的。
Long forward下,roll yield=S-F/S
Short forward 下,roll yield=F-S/S
(2)持有外币资产,担心外币贬值,因此roll yield=F-S/S
这道题就是持有GBP的position,担心之后GBP会贬值
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!