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早睡早起快乐学习 · 2023年02月06日

R6 hedging/return- seeking portfolio approach的问题

通过一些题目,(比如押题3.4),我发现这个办法里的hedging portfolio选择的asset是和我们要cover的liability的资产类别一样,比如3.4里的80%都投了index- linked gov bonds。这里有点理解不过来,因为我们说hedge,对冲,一般不都是相反方向嘛,为什么这边就完全和asset的投资类别一样呀😢

2 个答案

lynn_品职助教 · 2023年02月12日

嗨,努力学习的PZer你好:


不是相反方向,反而是要一致,同学把这里的hedge与衍生中的区分开就行啦。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

lynn_品职助教 · 2023年02月08日

嗨,爱思考的PZer你好:


,因为我们说hedge,对冲,一般不都是相反方向嘛,为什么这边就完全和asset的投资类别一样呀😢


因为在 hedging/return- seeking portfolio approach中对冲的是资产不能Cover负债的风险,我们的目标是要让一部分资产和负债一一对应。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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