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Narcissusgfr · 2018年04月29日

关于roll yield

  1. CFA III
  2. Asset Allocation
想问一下关于roll yield，如果是short FC forward头寸，在F大于S时会有正的roll yield，所以鼓励多做hedge，但是F大于S时外币是升值的，其实是可以增加R(Fx)的，为什么还要做hedge?
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famous_Jumper90 · 2018年04月29日

F>S,代表forward premium，预期未来fc升值。但只有当forward premium大于分析师预测的fc升值空间，我们才会去hedge，获得一个更高的return。否则，就不hedge，像你所说的，不hedge反而可以一个更高的return

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