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加油学习 · 2023年02月05日
老师您好
这两个基金经理的表现,您看是否可以得出如下结论
1、x y 的表现相同,x表现可被解释的部分高,证明x发挥比较稳定,可复制,依赖于市场大盘
2、y的α高,证明有独特的技能跟偏主动管理一些,同时证明了这个经理不太擅长被动投资部分的管理,毕竟reward factor 可以解释的部分只占了75%,这部分就相当于对基础大盘的操控能力呗,同时不如x稳定
笛子_品职助教 · 2023年02月05日
嗨,努力学习的PZer你好:
可以这么理解。
y有75%依靠market和rewaed fator。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!