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加油学习 · 2023年02月05日

154 押题班

老师您好


这两个基金经理的表现,您看是否可以得出如下结论


1、x y 的表现相同,x表现可被解释的部分高,证明x发挥比较稳定,可复制,依赖于市场大盘


2、y的α高,证明有独特的技能跟偏主动管理一些,同时证明了这个经理不太擅长被动投资部分的管理,毕竟reward factor 可以解释的部分只占了75%,这部分就相当于对基础大盘的操控能力呗,同时不如x稳定





1 个答案
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笛子_品职助教 · 2023年02月05日

嗨,努力学习的PZer你好:


1、x y 的表现相同,x表现可被解释的部分高,证明x发挥比较稳定,可复制,依赖于市场大盘

可以这么理解。


2、y的α高,证明有独特的技能跟偏主动管理一些,同时证明了这个经理不太擅长被动投资部分的管理,毕竟reward factor 可以解释的部分只占了75%,这部分就相当于对基础大盘的操控能力呗,同时不如x稳定

可以这么理解。

y有75%依靠market和rewaed fator。





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