关于actri的公式问题
lynn_品职助教 · 2023年02月05日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学的推导没有问题哦，但我们这道题考的公式是上图中第一行，因为题目其实与其说计算考得更多是性质。
这个知识点公式如下：
1、ACTRi=ACTRj，
2、Excess return to risk free asset/MCTRi=Excess return to risk free asset/MCTRj
3、wi*cov(Ri,RP)=σp2/n，如果组合中某个资产的收益与组合收益相关性较高，那么它的权重配置要少。
4、ACTRi=wi*MCTRi=wi*βi*σp
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！