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力力9 · 2018年04月28日

minimize structure risk. singel-L multiple-L

  1. CFA III
  2. Fixed Income

minimize structure risk. 

singel-L ： match Macaulay D,  min Convexity

但是如果是 multiple-L : 应该选CF流和L近似的，还是选min C的？？？？？

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famous_Jumper90 · 2018年04月29日

multi lib的duration match法前提是 asset的convex要大于lib的covex，所以不存在你说的min convex

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