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神经蛙 · 2023年02月04日

Liability BPV - Asset BPV,关于份数,NP,SWAP BVP的调整

请问老师Liability BPV - Asset BPV,关于份数,NP,SWAP BVP的调整。有的题是100000不需要调整(因为每份就是100000);有的是SWAP BPV没有说100,都默认直接除以100再求NP;


这个倍数地方掌握的优点弱,请老师指点总结

1 个答案

pzqa015 · 2023年02月05日

嗨,努力学习的PZer你好:


固收里面,根据公式:asset BPV+NP*swap BPV/100=liability BPV 这个公式的swap BPV是每100元面值swap的BPV,如果题目没给swap的面值信息,直接默认是100,用这个公式就行,如果题目给了swap的面值信息,比如是1000,那么这个公式中的swap BPV/100变成swap/1000就好了,以此类推。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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