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mosquito三颗猫 · 2023年02月04日

residual risk 及specific risk指的是残差项的方差还是标准差?

请问CME中计算multi factor 组合方差,residual risk 及specific risk指的是残差项的方差还是标准差?

1 个答案

源_品职助教 · 2023年02月06日

嗨,努力学习的PZer你好:


我翻了下原版书和官方出题。

其中residual risk是指方差的意思。

但并没有发现和specific risk相关的说法和定义,考试应该不会考到。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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