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18516993696 · 2023年02月04日

bL模型

BL相比于reverse optimization的优点为什么有更well diversified?后者不是也可以实现分散化吗?

1 个答案

lynn_品职助教 · 2023年02月05日

嗨,努力学习的PZer你好:


BL模型是在reverse MVO的基础上发展,运用贝叶斯方法来组成一个混合模型,具体的数学过程较为复杂,但它调整幅度并没有很大,仍然保留了reverse MVO分散化的优点,它最大的改进是加入了经理自己的观点,一般不会特意说比reverse optimization更well diversified,一般都是比MVO更加分散化。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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