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不过真是狗 · 2023年02月03日

在fixed income 中,需要增加Duration?

在fixed income 中,用swap时,为什么BPV asset小于 BPV libality,则需要增加Duration?

1 个答案

pzqa015 · 2023年02月04日

嗨,爱思考的PZer你好:


如果是被动管理,要实现duration neutral,让资产与负债的BPV相等,所以,如果BPV asset<BPV liability,要增加duration,反之,降低duration,用swap是这样,用futures同样也是这样。

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