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lihuifeng3426 · 2018年04月28日
老师你好。
想请问一下置信区间所对应的值一般为多少？（90%、95%、97.5%、99%）按照单尾、双尾区分。并且在计算VAR的时候一般用单尾还是双尾，如何理解？
妙悟先生品职答疑助手 · 2018年04月28日
一般用不到97.5%，不过这个也是可以推的，双尾90%等于单尾95%置信系数为1.645，双尾95%等于单尾97.5%置信系数为1.96，单尾99%为2.33，双尾99%为2.576，VaR用单尾，由VaR的定义决定，是最大损失，而并非最大波动，损失是单边的，所以是单尾。
