皓月 · 2023年02月03日
NO.PZ2018091701000013
问题如下：
Based on the following table, macroeconomic two-factor model：
Which of the following statement is the active risk for Fund C?
选项：
A.only inflation.
B.expected return.
C.all three model factors.
解释：
C is correct.
考点：active risk 。
解析: active risk是和benchmark相比较得出的，这里benchmark的sensitivity和Fund C都不一样，所以这些变量都会影响。换句话说，如果组合C的变量和benchmark都是一样的，就不存在active risk。
无论系数是否为0，这个都算是有影响的，我这个理解对不对？
NO.PZ2018091701000013问题如下Baseon the following table, macroeconomic two-factor molWhiof the following statement is the active risk for FunC?A.only inflation.B.expectereturn.C.all three mol factors.C is correct.考点active risk 。解析: active risk是和benchmark相比较得出的，这里benchmark的sensitivity和FunC都不一样，所以这些变量都会影响。换句话说，如果组合C的变量和benchmark都是一样的，就不存在active risk。請問這題funC的1、0、0三個數究竟是beta還是surprise?若是beta，funC的beta與benchmark的beta不同既代表有active risk?
NO.PZ2018091701000013 问题如下 Baseon the following table, macroeconomic two-factor molWhiof the following statement is the active risk for Fun A.only inflation. B.expectereturn. C.all three mol factors. C is correct.考点active risk 。解析: active risk是和benchmark相比较得出的，这里benchmark的sensitivity和FunC都不一样，所以这些变量都会影响。换句话说，如果组合C的变量和benchmark都是一样的，就不存在active risk。 这个系数里面的0代表什么经济含义呢？
NO.PZ2018091701000013 问题如下 Baseon the following table, macroeconomic two-factor molWhiof the following statement is the active risk for Fun A.only inflation. B.expectereturn. C.all three mol factors. C is correct.考点active risk 。解析: active risk是和benchmark相比较得出的，这里benchmark的sensitivity和FunC都不一样，所以这些变量都会影响。换句话说，如果组合C的变量和benchmark都是一样的，就不存在active risk。 请问active risk不是与主动管理部分的收益有关？如果factor是0就是没有那部分的收益，如何理解和benchmark不同就是factor risk？
NO.PZ2018091701000013 问题如下 Baseon the following table, macroeconomic two-factor molWhiof the following statement is the active risk for Fun A.only inflation. B.expectereturn. C.all three mol factors. C is correct.考点active risk 。解析: active risk是和benchmark相比较得出的，这里benchmark的sensitivity和FunC都不一样，所以这些变量都会影响。换句话说，如果组合C的变量和benchmark都是一样的，就不存在active risk。 只要sensitivity不一样，就有active risk对不对
