你好，我不太理解inverse floaters的概念，能再大概说明一下吗？
吴昊_品职助教 · 2023年02月02日
嗨，努力学习的PZer你好：
正常的浮动利率债券floater，其coupon rate与市场利率的变化是同向的，即市场基准利率上升，coupon也上升。市场利率下降，coupon也下降。比如：coupon rate=MRR+3%
inverse floater，即反向浮动利率债券。也就是其coupon rate和市场基准利率是反向变化的，比如：coupon rate=10%-MRR，此时市场基准利率上升，coupon rate将减少，市场利率下降，coupon rate将上升。
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