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小花呀 · 2023年02月02日

reading 12-FI

请问在做immunization的时候 BPVasset=BPVliability.


在算BPVliability的时候, 用的duration应该是effective duration吗? 为什么?


那算BPVasset时,duration应该用modified duration吗?


计算bpv时 我不太知道该用什么duration。


谢谢

1 个答案

pzqa015 · 2023年02月02日

嗨,努力学习的PZer你好:


计算BPV的时候,如果有modified duration,就用modified duration,资产与负债都是这样。如果资产与负债都是不含权债,那么也可以用effective duration,如果资产与负债是含权债,那么只能用effective duration,而不能用modified duration。

如果题目同时给了modified duration和effective duration,要看清楚了是否含权,如果不含权的话,优先用modified duration。

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