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gogogo · 2023年02月01日
这个MRR 假设是固定的 话 那为什么 还叫floating rate bond 呢 那不就是 固定利率债券了吗？
pzqa015 · 2023年02月02日
嗨，努力学习的PZer你好：
MRR是每一期的基准利率，正常情况下，现在的MRR跟1年后的MRR不一定是相等的，这就有了MRR曲线的概念，就像spot rate curve一样。但特殊情况下，现在的MRR与未来若干期的MRR都相等，此时，MRR曲线是flat的，MRR是一个固定的值，那么此时类似于fixed rate bond，它的coupon是固定的MRR+QM了。
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