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LC · 2023年02月01日

经典题equity,active share and active risk 题目2

题目2中第二次trade是overweight the energy stock 1pp,underweight the financial stock 1pp

那么active share不应该是增加1pp吗?

active share=0.5*(1+1)

2 个答案

笛子_品职助教 · 2023年02月09日

嗨,从没放弃的小努力你好:


题目不是说的两个交易,一个是pair trading,先超配一个低配另一个再调回原来的。第二个是超配和低配了不同行业的一个bp这两个交易吗?

Hello,亲爱的同学~

同学理解正确哦。所以对于active share来说,是保持不变的。


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

笛子_品职助教 · 2023年02月02日

嗨,爱思考的PZer你好:


题目2中第二次trade是overweight the energy stock 1pp,underweight the financial stock 1pp

那么active share不应该是增加1pp吗?

active share=0.5*(1+1)


Hello,亲爱的同学!

这里是阅读理解的翻译问题。

题目问的是2笔交易,不是第2笔交易。

第一笔交易高配一个行业,低配一个行业。

第二笔交易把配置重新调回benchmark。


两笔交易合起来,并不改变active share。


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

LC · 2023年02月08日

题目不是说的两个交易,一个是pair trading,先超配一个低配另一个再调回原来的。第二个是超配和低配了不同行业的一个bp这两个交易吗?

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