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mia · 2023年02月01日
为什么convertible bond arbitrage 策略，投资者希望债券与股票价格同步变动？
伯恩_品职助教 · 2023年02月02日
嗨，爱思考的PZer你好：
主要是债券的凸性涨多跌少的特性，这样只要变动，要么涨的比股票对，要么跌的时候因为股票跌的多做空赚的多
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
嗨，努力学习的PZer你好：
可是这个策略long bond, short stock, 如果bond涨，long方获利，stock跌，short方也获利，所以不需要债券和股票同步变动呀？——long的是CB，如果不同步，如何保证long的涨的比short涨的多？比如你说的CB 涨，stock也涨，这个时候如果是stock涨的多咋办？
