这里公式St=a*u+(1-a)*St-1 那为什么表达式里当x前面是-0.75的时候 a=0.75呢,不是应该是1-a=0.75。 a=1.75吗?
DD仔_品职助教 · 2023年02月03日
嗨,爱思考的PZer你好:
同学你好,
Y=α+β*X是回归模型,我们可以通过题目给粗的数据得出β是mean reverting还是trending。
今天的股票价格St由两部分组成,第一部分是昨天的股价St-1,第二部分是由β,mean reverting或者是trending
St=β*(μ-St-1)+St-1
=β*μ-β*St-1+St-1
=β*μ+(1-β)*St-1
也就是老师课件里写出的数据。
回归模型只是帮我们得出β,题目问对股票价格的估计,就用推倒的公式来求。
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!