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lynn666 · 2023年02月01日

为什么负数的时候 a等于0.75

这里公式St=a*u+(1-a)*St-1 那为什么表达式里当x前面是-0.75的时候 a=0.75呢,不是应该是1-a=0.75。 a=1.75吗?

2 个答案

DD仔_品职助教 · 2023年02月03日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,

Y=α+β*X是回归模型,我们可以通过题目给粗的数据得出β是mean reverting还是trending。

今天的股票价格St由两部分组成,第一部分是昨天的股价St-1,第二部分是由β,mean reverting或者是trending

St=β*(μ-St-1)+St-1

=β*μ-β*St-1+St-1

=β*μ+(1-β)*St-1

也就是老师课件里写出的数据。

回归模型只是帮我们得出β,题目问对股票价格的估计,就用推倒的公式来求。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

DD仔_品职助教 · 2023年02月02日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,

这里我们只取系数β的绝对值来计算α,β如果是证书代表的是trending,负数代表是mean reverting。α+β=1,具体如下图:

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努力的时光都是限量版,加油!

lynn666 · 2023年02月02日

那我写的公式是什么时候会使用呢?为什么计算的时候不用那个公式呢?

lynn666 · 2023年02月02日

因为我写的那个公式也是老师在ppt里写的

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