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Mahoosive · 2023年02月01日

衍生品课后题R10第20题


一开始GBP 100mn的头寸是short forward头寸(为了对冲持有GBP资产的风险),一段时间过后forward头寸降低了GBP 7mn,那我们不是应该继续short GBP 7mn的头寸吗?所以我选了C,buy SEK foward等价于short GBP forward

B选项看起来是long GBP 7mn的头寸?


2 个答案
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Hertz_品职助教 · 2023年02月02日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好

是的,的确是long GBP forward,规模是7million。看问题的最后一个单词,也是“buy”.

具体分析下:

看一下第一段这句话哈:However, since the contract was initiated the value of the fund’s assets has declined by GBP 7,000,000.

注意这里的意思是GBP的资产规模下降了7million

原来是100million,下降了7million,换句话说现在只有93million了。

那原来对冲合约是short forward on GBP,合约规模是100million。

现在下降了7million,对应的原来这7million的合约就用不到了嘛,所以需要给平仓平掉,平仓就做相反的头寸, long forward on GBP,规模是7million。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

Mahoosive · 2023年02月02日

理解了,谢谢老师!

Hertz_品职助教 · 2023年02月02日

嗨,从没放弃的小努力你好:


客气啦,继续加油,逢考必过!

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努力的时光都是限量版,加油!

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