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Josie · 2023年01月31日
老师好。 请问考前押题s of return and risk 6.1题，为什么计算active allocation不用BF模型，比如Growth factor: 为什么用(0.22-0.25)直接乘以benchmark的return7.9，而不乘以(7.9-6.06)？
笛子_品职助教 · 2023年02月01日
嗨，爱思考的PZer你好：
equity的归因模型和performance科目的有差异
equity只有一个模型，就是例题上的模型。也是这道题的解法。
performance有两个模型。
所以，遇到equity科目的题目，不用BF。遇到alternative的题目，视情况用BF。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
