嗨,爱思考的PZer你好:
这道题是去年原版书就有的题,但是今年协会对做法做了修正,原来的做法就认为0.8%是y的波动率,但今年协会给改成0.8%是△y/y的波动率。
以基础班的做法为准吧,这是最新的。
如果是80bps这样表述的,就认为是σ(y),如果是百分比0.8%这样表述的,就认为是σ(∆y/y),这种题考法很固定,一般就是改个volatility的数,不会太灵活,同学注意一下就好了。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!