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mmeellooddyy · 2023年01月30日

基础班和押题班讲解不一样

基础班视频:Tail risk例题Fixed rate bond Var

为什么yield volatility是收益率波动率的σ?怎么理解?

和押题班的讲解也不同,请问以哪个为主?





1 个答案

pzqa015 · 2023年01月30日

嗨,爱思考的PZer你好:


这道题是去年原版书就有的题,但是今年协会对做法做了修正,原来的做法就认为0.8%是y的波动率,但今年协会给改成0.8%是△y/y的波动率。

以基础班的做法为准吧,这是最新的。

如果是80bps这样表述的,就认为是σ(y),如果是百分比0.8%这样表述的,就认为是σ(∆y/y),这种题考法很固定,一般就是改个volatility的数,不会太灵活,同学注意一下就好了。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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