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林糯米 · 2023年01月30日

如何理解under/over hedge和利率变化的关系

在fixed income的经典题里,经常遇到如果Asset BPV大于了Liability BPV,本来实际应该卖300份的futures to close the gap, 但是实际上只用了200份合约期货。这个时候问利率是上升还是下降?


或者另外一种题目反过来,是Asset BPV小于Liability BPV,然后是over hedge了期货合约,问利率怎么变。


请问这种类型的题目应该如何理解辨析?谢谢

1 个答案

pzqa015 · 2023年01月30日

嗨,从没放弃的小努力你好:


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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