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FrankSun · 2023年01月30日

CDS Spread的定价

CDS Price为什么要加上1?

1+(coupon-cds spred)*Duration

这个1+代表什么呢?

1 个答案

pzqa015 · 2023年01月30日

嗨,从没放弃的小努力你好:


CDS price=1+upfront premium,CDS price是合约的挂牌价格,不是买卖双方真实要支付的金额,upfront premium合约买卖双方要支付的金额,由于upfront premium直接观察不到,通常用CDS price来反推upfront premium。没有什么理由为什么要加上1+

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