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北匈奴人 · 2023年01月30日
请问这个对称和不对称是啥意思?
伯恩_品职助教 · 2023年01月30日
嗨,爱思考的PZer你好:
sharpe ratio的分母是标准差,所以标准差越小,sharpe ratio越大,对称。sortino ratio的分母是标准的向下部分,不是最大回撤。两者没关系,所以不对称
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!