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鹏子 · 2023年01月29日
第一张截图为经典题目,第二张截图中的红圈之内是求最后一步的平均值,我看懂了老师的意思。
但是老师还说了也可以分开来单独算return ,最后再做平均,我自己在第三张截图中列出了计算步骤,可是最终结果的return却为-3.2571%,和答案相差很大。
麻烦帮忙解答下我的步骤错在哪里了?感谢🙏
pzqa015 · 2023年01月30日
嗨,努力学习的PZer你好:
后面两个应该是((1+0.65%)(1-2%)-1)、((1+0.75%)(1-2%)-1),然后这两个在做equally weighted。
需要计算的是EUR IG和EUR HY的RFC,然后再做equally weighted。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!