你好
请问note 5这句话 add ig bond decrease portfolio short term risk。risk 是指波动 还是 tracking risk。？ 到底错在哪呢？视频中解释的是上期才有分散化效果，我是觉得无论长期短期 加一个bond 和标普500相关性都不高吧 。所以无论长期短期 tracking risk都会下降吧？
笛子_品职助教 · 2023年01月30日
嗨，从没放弃的小努力你好：
问note 5这句话 add ig bond decrease portfolio short term risk。risk 是指波动 还是 tracking risk。？ 到底错在哪呢？视频中解释的是上期才有分散化效果，我是觉得无论长期短期 加一个bond 和标普500相关性都不高吧 。所以无论长期短期 tracking risk都会下降吧？
短期的债券和股票是可以有很高的相关性的，尤其是危机阶段。
所以这里错在short term。
本题的risk是指绝对波动，不是tracking risk。
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