开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

Judyboiboi · 2018年04月27日

Beta and correlation 

  1. FRM II
这里老师说 beta = correlation * (st.dev of market/ st. Dev of portfolio) 正常来说不是 beta = correlation * (st.dev of portfolio/ st. Dev of market)吗？？  如果是后者， 那这题怎么解啊？？ 
添加评论
4 个答案

妙悟先生品职答疑助手 · 2018年04月29日

请问是蓝色截图部分么？李老师说的是ρ=β*（σm/σp），变形以后就是正确的公式哦？您具体是在视频的哪一个时间段听到了李老师说 beta = correlation * (st.dev of market/ st. Dev of portfolio) 的呢？

Judyboiboi · 2018年04月28日

Risk Adjusted performance measure 1.6 

Judyboiboi · 2018年04月28日

Risk Adjusted performance measure 1.6 

妙悟先生品职答疑助手 · 2018年04月27日

beta = correlation * (st.dev of portfolio/ st. Dev of market)这个公式是正确的，您的照片不是特别清楚，能否告知具体是哪一题或者视频的哪个部分？

  • 4

    回答

  • 0

    关注

  • 418

    浏览
相关问题