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尼罗河船长 · 2023年01月28日

原版书习题课 固定收益 1~12


请问老师,这个pod 乘以lgd 需不需要乘以t? 谢谢

2 个答案

pzqa015 · 2023年01月29日

嗨,爱思考的PZer你好:


哪道题?截图上传吧,这个知识点原版书有些题目是错误的,可以不用参考,如果考试中遇到这个知识点的题目,就按照上面两条原则做吧。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

尼罗河船长 · 2023年01月29日

没事没事,我跟另外一个问题给搞混了。辛苦了。感谢

pzqa015 · 2023年01月29日

嗨,爱思考的PZer你好:


这个知识点原版书的题解题过程不准确,教研组老师讨论以后,统一得到下面的两条原则,遇着这个知识点的题,同学都按照下面两个原则来解题吧。

 

1、只要说到spread的变动是instantaneously,第一项spread就乘以t=0,第三项LGD*PD不乘0了,LGD*PD是多少就是多少。

所以,如果是Instan,Excess spread这么算:

EXR = Spread 0 × 0 - spread duration × △ Spread - LGD × PD

 

 

2、若没有说到spread的变动是instantaneously,那么持有期是多少(小于1年),第一项Spread和第三项LGD*PD都要乘以t。所以Excess spread这么算:

EXR = Spread 0 × t - spread duration × △ Spread - LGD × PD×t

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

尼罗河船长 · 2023年01月29日

谢谢。 但是这个题里面已经给了expected loss 数值,为什么不减去呢?

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