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开泰-王飞 · 2023年01月28日

原版书例题, matching duration



c的convexity和BPV都大于liability, 为何不选c呢?multiple liability不是在满足3个条件时选择convexity最小的那个吗?

1 个答案

pzqa015 · 2023年01月29日

嗨,从没放弃的小努力你好:


第二个条件是资产BPV与负债BPV相等或者接近,负债的BPV是64.47,portfolio C的BPV是67.28,与负债BPV相差的有点多,所以,首先要排除C,在A和B里面选择convexity大于46.08且最小的,只能是portfolio B。

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