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Kiki · 2023年01月28日

这里怎么得出给的risk-free rate就是real而不是nominal的呢

还有根据fisher effect,Rnominal=2.1%+2%=4.1%, portfolio return=4+4.1=8.1%,为什么不能这么算呢,要用乘的,是什么依据


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pzqa27 · 2023年01月28日

嗨,努力学习的PZer你好:


这里怎么得出给的risk-free rate就是real而不是nominal的呢

这里确实有些不严谨,题目没有严格指出是名义利率还是真实的利率,同学不必过于纠结这点,考试一定会明确指出的。

还有根据fisher effect,Rnominal=2.1%+2%=4.1%, portfolio return=4+4.1=8.1%,为什么不能这么算呢,要用乘的,是什么依据

用乘法是比较精确的一种算法,加法是比较模糊的算法。同学可能想的是名义利率=通货膨胀率+实际利率。这个是一种近似的算法,如果严格来说的话,应该用的式子是(1+名义利率)=(1+实际利率)(1+通胀率)

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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