计算effective beta的题目,为什么short postion的合约数是25呀?这个合约数是怎么算出来的? 补充题目的视频讲解请问有吗?在哪个目录下呀?谢谢。
Hertz_品职助教 · 2023年01月29日
嗨,爱思考的PZer你好:
同学你好
这里是题目遗漏了这个条件哈,即漏掉了合约份数为25这个条件,何老师在讲解的时候也有提示。
另外有些同学说,题干中有两处不是给的合约份数嘛,注意下面两处不是哈~
1. NASDAQ 100 futures contracts:纳斯达克100期货合约,这是一个期货合约,不是份数是100;
2. 25 December:这里是12月25号,也不是 合约份数。
3. Allison sold NASDAQ 00 futures contracts at $124,450 on 25 December:意思是艾利森在12月25日以124,450美元的价格卖出纳斯达克100期货合约。
视频讲解在:补充版经典题 - 视频“补充-Managing Equity Market Risk and Interest Rate Risk”,两倍速,27分钟左右。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!