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加油学习 · 2023年01月28日

mean-variance portfolio.

老师您好


这句话怎么理解

Cognitive bias portfolio not deviate from the mean-variance portfolio.

2 个答案

王琛_品职助教 · 2023年02月13日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这句话的背景,默认投资应该是均值复归是吧,所以当有偏离的时候就要教育回来,但是默认均值复归本身也是gambler fallacy呀 ,所以为什么基金经理要做一个这样的教育嘞

不是的,没有同学所说的这个背景

现在的关键词是 mean variance portfolio 均值方差组合,并不是均值复归 mean reversion

关于这句话的解释,其实在上述链接中,有完整详细的解释哈,请同学再参考一下

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

王琛_品职助教 · 2023年01月29日

嗨,爱思考的PZer你好:


我理解同学问的是课后题第 2 章的第 4 题?

这道题之前刚好总结过,请同学先参考一下:https://class.pzacademy.com/qa/42723

如果同学还有问题,可以追问或者评论,我再回答同学的后续疑问

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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