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Betty-Che · 2023年01月28日

衍生品的经典题2.1

这道题我不理解这句话,为什么hedge以后,usd的风险等于EUR的风险。


记得课上讲过,hedge以后的风险应该等于EUR的风险乘(1+EUR return)


1 个答案
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Hertz_品职助教 · 2023年01月29日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好

本题是采用了近似的方法。

按照讲义上咱们的计算公式,应该是(1+1.13%)*15%=15.17,这是精确的算法,按照这个算法,也不影响最后的判断。

答案采用的是一种近似的算法,对应老师讲解的板书(如下图)。

最后提醒同学在实际咱们计算外汇的risk的时候仍然建议使用讲义上的也就是精确的公式来计算哈。

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努力的时光都是限量版,加油!

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