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gogosying · 2018年04月26日

问一道题：NO.PZ2016070701000076

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


这道题为什么要算10.94%这个数？

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年04月26日

因为他要算这个risky asset的合理收益率呀，有了这个合理收益率，再和它真实的收益率作比较，才可以做出投资决策。

算合理收益率的过程就是用capm模型算它的合理收益率。

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2019-02-26 17:18 1 · 回答

三个数据能算出来，但是从哪看出10.6%是forecast的，根据CAPM算出来的E（R）不是合理收益率吗，不应该拿它做标杆比较吗，还有三个数据之间是什么关系

2018-09-02 21:31 1 · 回答

     答案A和答案C的意思应该是一样的啊，A是说预测的预期收益率小于用CAPM算出来的合理收益率，所以short；C是说预测的预期收益率不够补偿系统性风险，所以short。为什么选C不能选A？

2018-08-13 12:45 1 · 回答

     已经计算得出CAPM合理收益率10.94 预计收益10.6，overvalue，asset应该被卖。可是怎么理解C中的not suffient to compensate β？

2018-07-07 13:57 1 · 回答