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十六岁的烟火 · 2018年04月26日

关于put option的delta

  1. FRM I
老师，对于put option，out of money的delta，不是接近于-1么？put option不是在-1和0之间么？为什么老师讲课说是接近0呢？
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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年04月26日

对于put，OTM是S>K。越OTM，即S越大，它的delta也越大，趋近于0

十六岁的烟火 · 2018年04月27日

那也就是是in the money的时候趋近于-1？

orange品职答疑助手 · 2018年04月27日

是的

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