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xyrg+ · 2023年01月27日

在课件哪里出现？

  1. FRM I
  2. Quantitative

NO.PZ2019040801000066

问题如下：

Analyst Frank estimates the volatilities of two variables by using the GARCH(1,1) model. Now Frank plans to estimate covariance between the 2 variables. If Frank wants to generate a consistent correlation estimate between the 2 variables, which models will Frank most likely choose?

选项：

A.

GARCH(1,1) model.

B.

Geometrically weighted historical volatility model.

C.

EWMA model.

D.

Weighted historical volatility model.

解释：

A is correct.

考点：Estimating Correlations

解析：想保持一致性，协方差的预估方法就要选择与波动率预估相同的方法。因为这两个变量的波动率使通过GARCH(1,1)模型来预估的，所以应该选择一致的GARCH(1,1)模型。

在课件哪里出现？

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李坏_品职助教 · 2023年01月27日

嗨，努力学习的PZer你好：


这个在基础班讲义没有直接写出来，这里考查的是consistent，为了保持模型预估结果的一致性，应当尽可能选择同类的时间序列模型，前面已经用GARCH去预测波动率（标准差）了，那后面也应当保持一致。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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NO.PZ2019040801000066 问题如下 Analyst Frank estimates the volatilities of two variables using the GARCH(1,1) mol. Now Frank plans to estimate covarianbetween the 2 variables. If Frank wants to generate a consistent correlation estimate between the 2 variables, whimols will Frank most likely choose? A.GARCH(1,1) mol. B.Geometrically weightehistoricvolatility mol. C.EWMA mol. Weightehistoricvolatility mol. A is correct.考点Estimating Correlations解析想保持一致性，协方差的预估方法就要选择与波动率预估相同的方法。因为这两个变量的波动率使通过GARCH(1,1)模型来预估的，所以应该选择一致的GARCH(1,1)模型。 Analyst Frank estimates the volatilities of two variables using the GARCH(1,1) mol. Now Frank plans to estimate covarianbetween the 2 variables. If Frank wants to generate a consistent correlation estimate between the 2 variables, whimols will Frank most likely choose?您的回答正确答案是: AAGARCH(1,1) mol.BGeometrically weightehistoricvolatility mol.C不正确EWMA mol.eightehistoricvolatility mol.这个题目选garch，我先问一下那题目给出什么条件的时候会选ewma呢

2024-03-18 10:12 1 · 回答

NO.PZ2019040801000066问题如下Analyst Frank estimates the volatilities of two variables using the GARCH(1,1) mol. Now Frank plans to estimate covarianbetween the 2 variables. If Frank wants to generate a consistent correlation estimate between the 2 variables, whimols will Frank most likely choose?A.GARCH(1,1) mol.B.Geometrically weightehistoricvolatility mol.C.EWMA mol.Weightehistoricvolatility mol.A is correct.考点Estimating Correlations解析想保持一致性，协方差的预估方法就要选择与波动率预估相同的方法。因为这两个变量的波动率使通过GARCH(1,1)模型来预估的，所以应该选择一致的GARCH(1,1)模型。请问预估协方差在讲义何处

2023-01-31 23:13 1 · 回答

NO.PZ2019040801000066 问题如下 Analyst Frank estimates the volatilities of two variables using the GARCH(1,1) mol. Now Frank plans to estimate covarianbetween the 2 variables. If Frank wants to generate a consistent correlation estimate between the 2 variables, whimols will Frank most likely choose? A.GARCH(1,1) mol. B.Geometrically weightehistoricvolatility mol. C.EWMA mol. Weightehistoricvolatility mol. A is correct.考点Estimating Correlations解析想保持一致性，协方差的预估方法就要选择与波动率预估相同的方法。因为这两个变量的波动率使通过GARCH(1,1)模型来预估的，所以应该选择一致的GARCH(1,1)模型。 知道forecaste volatility怎么预测，variance预测也要用类似的办法去推公式吗

2023-01-28 14:34 1 · 回答

是怎么预估COV的？

2020-03-02 21:52 1 · 回答