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沐沐的方盒 · 2023年01月26日

请问老师,总是混淆求期望和求方差,怎么加强记忆?

NO.PZ2018062016000073

问题如下:


Given the probability distribution above, what is the standard deviation of return of stock A?

选项:

A.

16%

B.

8%

C.

2.56%

解释:

A is correct.

Expected return of stock A=0.2*30%+0.6*10%+0.2*(-20%)=8%

Variance(RA)=0.2(30%-8%)2+0.6*(10%-8%)2+0.2*(-20%-8%)2=0.0256

Standard deviation(RA)=0.02560.5=0.16

如题

1 个答案

星星_品职助教 · 2023年01月27日

同学你好,

可以从英文含义上进行直观的理解和记忆。

期望是expected value(在资产组合中一般是expected return)。“expected”是预期,预测的意思,所以就是“期望”值。

方差是variance,意思是“变化、变异、不一致”等,即描述数据的离散程度。方差就是描述离散程度的指标。

标准差是standard deviation,standard是“标准”,“deviation”是“偏离、偏差”,所以是“标准”“差”。

---

在本题中,求的是“what is the standard deviation”,所以就是在求标准差。

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NO.PZ2018062016000073 问题如下 Given the probability stribution above, whis the stanrviation of return of sto A.16% B.8% C.2.56% A is correct. Expectereturn of stoA=0.2*30%+0.6*10%+0.2*(-20%)=8%Variance(RA)=0.2(30%-8%)2+0.6*(10%-8%)2+0.2*(-20%-8%)2=0.0256Stanrviation(RA)=0.02560.5=0.16 最后一步0.0256^0.5 这个0.5是为什么呢

2022-06-23 01:31 1 · 回答

NO.PZ2018062016000073 8% 2.56% A is correct. Expectereturn of stoA=0.2*30%+0.6*10%+0.2*(-20%)=8% Variance(RA)=0.2(30%-8%)2+0.6*(10%-8%)2+0.2*(-20%-8%)2=0.0256 Stanrviation(RA)=0.02560.5=0.16老师,请问variance(Ra)用的公式是哪个?我想不起来了。

2021-04-10 11:59 1 · 回答

NO.PZ2018062016000073 老师好,根据图表先计算出E(A)是8,计算A的方差。如果直接套用方差公式即(Xa-EA)平方求和/n 还是可以算出来是242.67的,然后开根号stanrviation A 就是15.57%,对比答案的话也最接近16%,如果这样算的话选A是不是碰巧算对?可不可以这样计算呢,还是在存在权重的情况下不能直接带入方差公式?

2021-02-21 11:21 1 · 回答

No.PZ2018062016000073 (选择题) Given the probability stribution above, whis the stanrviation of return of sto正确答案是: A A 16%  B 8% A is correct. Expectereturn of stoA=0.2*30%+0.6*10%+0.2*(-20%)=8% Variance(RA)=0.2(30%-8%)2+0.6*(10%-8%)2+0.2*(-20%-8%)2=0.0256 Stanrviation(RA)=0.02560.5=0.16 想请问一下老师这题最后一部算stanrviation的时候为什么是0.5次方?不是0.2次方?谢谢~

2020-03-02 05:07 1 · 回答