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开泰-王飞 · 2023年01月26日

例题课cme讲义第39页,interest rate futures的curve变平, 不应该是短期未来短期利率上升吗?


老师说是未来短期利率是下降的,yield curve变平,短期利率下降不应该是变陡峭吗?如何变平?

1 个答案

源_品职助教 · 2023年01月28日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这里原版书写的不太好,也没有具体解释什么是利率期货曲线。

不过协一直也没对此进行过有关勘误,所以从应试角度出发,还得以原版书上结论为准。

这里只能采用倒推的方法。结论说了短期利率下降,那只能理解为利率曲线本身就是针对短期的,

比如曲线左边是1周的利率,右边是1个月的利率,所以整体曲线都在短期的范围内

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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