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我叫仙人涨 · 2023年01月26日

Unexplained factor

老师,押题有个题目(老师特意用那个讲了risk efficient) 给个表格。 Unexplained factor高,  里面表里面给的那些factors,不是实证证明的大家都用的factor么,也不太算积极主动管理。 我以为,unexplained占比高,才代表更active管理。请老师详细纠正哪里像错了和知识点理解。谢谢!  

1 个答案

笛子_品职助教 · 2023年01月27日

嗨,爱思考的PZer你好:


 我以为,unexplained占比高,才代表更active管理。请老师详细纠正哪里像错了和知识点理解。谢谢! 

unexplained不一定代表更active管理。也可以是残差大。使用的因子不能解释收益,需要重新修正回归方程。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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