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Sophie · 2023年01月25日

Fixed-Rate Bond VaR

根据何老师最新更新的课程,看题目给yield volatility的值的大小,如果是几个bps这种的,就是给的σ(∆y),如果是百分比0.8%这种的,就是给的σ(∆y/y),就需要乘以YTM。

但是为啥押题里,是百分比,也没有乘?

还是说,0.08%,也就是8个bps,所以类似于给的是bps?

感谢解释!



3 个答案
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pzqa015 · 2023年01月26日

嗨,爱思考的PZer你好:


嗯嗯 按照新的基础班讲义(我截图)的做法来做吧。

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努力的时光都是限量版,加油!

pzqa015 · 2023年01月26日

嗨,从没放弃的小努力你好:


是的

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

pzqa015 · 2023年01月26日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这里需要改一下

去年的原版书这道题是按照你截图的做法做的,但是今年协会做了更正,就像何老师在基础班讲的那样


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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

18516993696 · 2023年01月26日

所以协会勘误之后的意思就是,给了百分比,就按照σ(∆y/y)这个来理解,需要乘以y是吗?如果是bps,就不用乘以y?

Sophie · 2023年01月26日

所以我发的截图的答案是不对的,应该按照您回复我发的截图来处理,也就是0.08%需要乘以4%,是这样吗? 如果是的话,我发的截图是前几天刚发布的押题里的,是不是需要改一下呀?

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