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林糯米 · 2023年01月25日
这道题目的负债due date是7年,假设MV大于负债的价值。我选择B去匹配负债,因为convexity是最小的。但是答案给的是选择Portfolio A 去匹配,因为MacDuration正好是7。
请问这种题目如何区分什么条件最合适去匹配负债? 之前也有做到题目是MV差一点,但是duration和convexity都很匹配,但也不能选。
pzqa015 · 2023年01月26日
嗨,爱思考的PZer你好:
MV是可以差的,一般资产的MV>负债的MV,但是mac duration是要尽量相等的,mac duration代表的是时间,7年和7.3年相差近4个月,所以,如果有和负债的到期日完全匹配的,肯定要选完全匹配的,如果没有,选与之差距最小的。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!