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Mahoosive · 2023年01月24日
这道题的答案最后一句话，以为题目的意思是同一个strategy在不同的利率曲线变化情况下的反应，但是这句话说duration gap在后两种情况下很大，为什么不是Convexsity太大了所以对non parallel shift无法immune，而是duration gap很大呢？
pzqa015 · 2023年01月26日
嗨，努力学习的PZer你好：
或者你把题目上传
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
嗨，从没放弃的小努力你好：
没太明白你的意思。
非平行移动，已经无法用portfolio convexity来衡量了，只能用BPV来衡量match效果。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
