这道题说0.8%指的是deltay除以y的波动率，什么样的表述相当于是直接给出的delta y的波动率呢？还是说从之前考过的题目来看都是给的delta y除以y的波动率，需要自己换算成delta y的波动率？另外老师还能说几个类似这种题型的题目位置吗？我再找来练习一下。还有，volatility指的是standard deviation吧？是variance开根号吧？
pzqa015 · 2023年01月26日
嗨，努力学习的PZer你好：
这道题是去年原版书就有的题，但是今年协会对做法做了修正，原来的做法就认为0.8%是y的波动率，但今年协会给改成0.8%是△y/y的波动率。额，如果是几个bps这样表述的，就认为是σ(y)，如果是百分比0.8%这样表述的，就认为是σ(∆y/y)，这种题考法很固定，一般就是改个volatility的数，不会太灵活，同学注意一下就好了。
还有，volatility指的是standard deviation吧？是variance开根号吧？
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对的
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