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猪测成功 · 2023年01月24日

固定yield curve策略下yield curve超预期变化的影响

本题目中,对于B选项的理解:carry trade借短投长,长期利率下行,所以投资收益应该是正,为何会是负carry呢?



1 个答案

pzqa015 · 2023年01月26日

嗨,努力学习的PZer你好:


carry trade是借短期,投长期,投长期是持有至到期,借短期是滚动融资,所以,进入carry trade合约后,投资收益就固定了,不受曲线变动影响了,而短期成本越借越高,最终超过长期的投资收益,所以有了负的carry。

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