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力力9 · 2018年04月25日
zero-coupon bond的Convexity不是0吗？
李宗_品职助教 · 2018年04月26日
你好同学，从定义出发，凸性是收益率变化 1 %所引起的久期的变化，由于当利率下降的时候，不管是不是零息债券，提前偿还还是有可能发生的，所以不一定为零。
力力9 · 2018年04月28日
0息债券应该D=T吧。 2阶导应该是0吧。 0息的duration不受利率的变化而变化吧。
